网上炒股融资网站 20250521 通达信“筹码捉妖”选股指标公式拆解---锁定庄家拉升前的 “临界买点”

发布日期：2025-06-06 22:14    点击次数：111

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原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月21日08:08广西网上炒股融资网站

一、公式定位：捕捉庄家控盘下的“妖股启动信号”

该公式本质是中短期庄家行为量化模型，核心目标是筛选“庄家完成吸筹、量能积蓄充分、即将启动拉升”的标的。其底层逻辑基于三点市场规律：

庄家控盘特征通过筹码分布指标（PPART）判断庄家持仓比例，要求庄家持有流通股20%以上（拉涨条件），确保个股具备“人为驱动”基础；量能基础庄家吸筹需持续放量，公式通过“成交量高于135日均线的天数”（CTA1/CTA2）和“短期爆量”（35日换手率65%-500%）识别资金进场痕迹；趋势确认利用MACD指标（强势区域）确保股价处于多头趋势，避免在下跌趋势中捕捉“假突破”。适用场景：适合捕捉日线级别的短线机会（持股3-15天），尤其在牛市后期（妖股频现）、震荡市题材炒作阶段效果显著，对市值在5-85亿的中小盘股敏感度更高。二、选股逻辑拆解：从量能到爆发的四层验证体系

公式通过四大核心模块交叉验证，层层过滤无效信号，其逻辑链条可拆解为：

1. 量能持续性验证：识别庄家“真金白银”入场CTA1/CTA2统计35天内成交量高于135日均量的天数≥15天，或50天内有10天持续放量且15天内至少5天放量。逻辑内核：庄家吸筹需持续买入，成交量会长期高于市场平均水平，过滤散户主导的“脉冲式放量”。N1条件单日成交量≥前一日1.45倍且满足CTA2，配合“成交量”指标（25天内至少1次放量）。逻辑内核：放量拉升是庄家试盘或启动的信号，1.45倍量能阈值避免“温和放量”的无效波动。2. 筹码集中度验证：锁定庄家“控盘标的”庄家吸筹条件前一日庄家持仓比例≥18%（REF(PPART(100),1)*100≥18）；35日最高价与165日最低价波动≤58%（股价长期横盘，筹码密集）；85天内至少1次放量且15天内至少2天放量高于135日均量。逻辑内核：庄家吸筹时会通过长期横盘收集筹码，PPART指标直接反映其持仓比例，波动范围限制可排除“下跌趋势中的反弹”。CTA3条件结合流通市值（<85亿）和市值因子（REF(C,1)*FINANCE(46)≤18.5亿），聚焦中小盘股。逻辑内核：中小盘股更易被庄家控盘，拉升所需资金量较小，爆发性更强。3. 趋势强度验证：确保“多头主导”环境强势区域1/强势区域MACD指标连续多日≥0，且DIF、DEA均在0轴上方；允许短期MACD小幅回调但需保持向上趋势（COUNT(EVERY(BMACD0≥REF(BMACD0,1) AND BMACD0<0,1),9)≥2）。逻辑内核：庄家拉升需借助多头趋势降低阻力，MACD在0轴上方表明市场整体做多情绪占优。4. 爆发信号捕捉：锁定“启动临界点”ABC1条件当日涨幅>2.8%且收光头阳线（C=H），同时成交量预测值处于合理区间（FORCAST函数过滤极端放量）。逻辑内核：光头阳线是强多头信号，2.8%涨幅阈值避免过早介入“试盘波动”，成交量预测确保放量具有“持续性”而非单日异常。FILTER(ABC1,28)28天内仅触发1次信号，避免频繁提示。逻辑内核：庄家启动拉升通常是“关键一击”，单一信号确保捕捉主升浪起点。三、不同行情下的参数优化：动态适配市场风格

公式中的参数（如放量倍数、持仓比例、市值范围）需根据市场环境调整，核心原则为：牛市放宽包容度，震荡市提升精准度，熊市强化风控。

1. 牛市（普涨环境）：扩大覆盖面，捕捉“补涨妖股”量能条件放宽N1放量倍数从1.45倍调整为1.2倍，允许更多“温和放量启动”的标的；短期爆量换手率下限从65%降至50%，覆盖更多低价股。筹码条件适度放松庄家持仓比例从≥18%调整为≥15%，牛市中散户跟风资金可辅助拉升；股价波动范围从≤58%放宽至≤70%，容纳更多“趋势突破型”个股。市值限制放宽上限从85亿调整为120亿，允许中盘股参与（牛市资金容量大）。2. 震荡市（题材轮动）：收紧条件，聚焦“高控盘龙头”量能条件强化N1放量倍数维持1.45倍，新增“连续2日放量”要求（COUNT(EVERY(N1,1),2)≥1）；短期爆量换手率上限从500%降至300%，排除“击鼓传花”的极端妖股。筹码条件收紧庄家持仓比例提升至≥22%，确保“高控盘”；股价波动范围压缩至≤45%，仅选“窄幅震荡突破”标的。新增题材因子要求个股属于当日热点板块（需结合外部数据，公式中可通过行业指数叠加）。3. 熊市（防御为主）：极端过滤，仅选“逆势强庄股”量能条件升级N1放量倍数提升至2倍，且必须为“近期最大成交量”（VOL=HHV(VOL,20)）；成交量指标调整为“60天内仅1次放量”（避免频繁信号）。趋势条件严格化强势区域要求MACD连续10日≥0，且股价站稳20日均线（MA(C,20)向上）；新增“逆势因子”：当日涨幅>大盘指数2%以上。市值限制收紧下限从5亿提升至8亿，上限维持50亿，排除流动性过低的小盘股。通达信“筹码抓妖”选股指标公式：

CTA1:=COUNT(EVERY(V>=MA(V,135),1),35)>=15;

CTA2:=(COUNT(EVERY(V>=MA(V,135),10),50)>=1 AND COUNT(EVERY(V>=MA(V,135),1),15)>=5) OR COUNT(EVERY(CTA1,1),15)>=1;

N1:=V>=REF(V,1)*1.45 AND CTA2;

成交量:=COUNT(EVERY(N1,1),25)>=1;

短期爆量:=BETWEEN(SUM(V/CAPITAL*100,35),65,500);

庄家吸筹:=REF(PPART(100),1)*100>=18 AND (REF(HHV(C,35),2)-REF(LLV(C,165),2))/REF(LLV(C,165),2)*100<58

AND COUNT(EVERY(N1,1),85)>=1 AND COUNT(EVERY(V>MA(V,135),1),15)>=2;

拉涨:=PPART(100)*100>=20;

条件:=REF(C,2)*CAPITAL*100/100000000>65 AND REF(C,2)*CAPITAL*100/100000000<125 AND REF(拉涨,1);

CTA3:=REF(C,1)*FINANCE(46)/100000000<=18.5 AND REF(C,1)*CAPITAL*100/100000000<85 AND PPART(100)*100>=30;

量能基础:=(REF(C,2)*CAPITAL*100/100000000<65 OR 条件 OR CTA3) AND (成交量 OR 短期爆量 OR 庄家吸筹);

BDIF0:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

BDEA0:=EMA(BDIF0,9);

BMACD0:=(BDIF0-BDEA0)*2;

强势区域1:=(COUNT(EVERY(BMACD0>=0,1),7)>=3 OR COUNT(EVERY(BMACD0>=REF(BMACD0,1) AND BMACD0<0,1),9)>=2)

AND BDIF0>=0 AND BDEA0>=0 AND COUNT(EVERY(BDIF0>=0 AND BDEA0>=0,1),7)>=2;

DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

强势区域:=MACD>0;

ABC1:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.028 AND CLOSE=HIGH AND BETWEEN(FORCAST(VOL,4),0.2*FORCAST(VOL,12),2.1*FORCAST(VOL,12));

拉升:=FILTER(ABC1,28)*100 AND LOW>REF(CLOSE,1)*0.93 AND 强势区域1 AND 量能基础 ;

拉升2:=FILTER(ABC1,28)*100 AND LOW>REF(CLOSE,1)*0.93 AND 强势区域 AND 量能基础 ;

筹码捉妖:拉升 OR 拉升2 COLORMAGENTA LINETHICK3;

图片

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